So schön die neuen Desktops und Fullscreen-Programme bei Lion auch sind, ein Drag&Drop von Dateien zwischen zwei Screens ist relativ umständlich. Diesem Problem hat sich der Entwickler von Yoink (zur Zeit für 2,39 Euro im App Store) angenommen.
Bei laufendem Yoink erscheint beim Beginn einer Drag&Drop-Aktion von Dateien am linken Bildschirmrand (wahlweise auch am rechten) eine Ablagefläche für eben diese Dateien (s. Pfeil):

Dort kann man ein oder mehrere Dateien, gerne auch aus verschiedenen Ordnern, ablegen (durch Ziehen der Objekte auf diese Fläche):

Anschließend wechseln wir einfach auf einen anderen Desktop oder in eine Fullscreen-App und können dort die Dateien wieder bequem entnehmen und in unser Zielfenster ziehen (z.B. in eine neue E-Mail):

Yoink hat ein Einstellungsfenster für eine Reihe von Anpassungen:

Ich empfehle diese nützliche App gleich automatisch beim Anmelden zu starten. Das können wir in den Systemeinstellungen > Benutzer & Gruppen > Anmeldeobjekte (beim aktuellen Benutzer) erledigen.